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  • 上海时时乐幵奖走势图:[发行]东吴基金管理有限公司:东吴安盈:更新招募说明书摘要(2019年3月)

    时间:2019年03月18日 21:36:14 中财网
    东吴安盈量化灵活配置混合型证券投资基
    金更新招募说明书摘要


    东吴安盈量化灵活配置混合型证券投资基金
    更新招募说明书摘要
    基金管理人:东吴基金管理有限公司
    基金托管人:交通银行股份有限公司

    重要提示
    本基金根据
    2015年
    12月
    2日中国证券监督管理委员会《关于同意东吴安盈量化灵活配置混合型证券投资基金募集的批复》
    (证监基金字【
    2015】2795号)的注册募集。本基金的基金合同于
    2016年
    2月
    3日正式生效。

    基金管理人保证《东吴安盈量化灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》(以下简称“《招募说明书》”或
    “本《招募说明
    书》”)的内容真实、准确、完整。本《招募说明书》经中国证监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对
    本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。

    基金的过往业绩并不预示其未来表现?;鸸芾砣斯芾淼钠渌鸬囊导ú⒉还钩尚禄鹨导ū硐值谋V?。

    基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。

    本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资者在投资本基金前,需充分了解本基金的产品特
    性,并承?;鹜蹲手谐鱿值母骼喾缦?,包括:因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险,个
    别证券特有的非系统性风险,由于基金投资者连续大量赎回基金产生的流动性风险,基金管理人在基金管理实施过程中产生的
    基金管理风险,本基金的特定风险,基金运作风险等等。此外,本基金以
    1元初始面值进行募集,在市场波动等因素的影响下,
    存在单位份额净值跌破
    1元初始面值的风险。

    基金投资有风险,投资者在进行投资决策前,请仔细阅读本基金的《招募说明书》及《基金合同》等信息披露文件。本基金是
    一只混合型基金,预期风险和预期收益低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。

    基金不同于银行储蓄与债券,基金投资者有可能获得较高的收益,也有可能损失本金。投资者投资于本基金时应认真阅读本
    《招募说明书》。全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,对认购基
    金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策,并自行承担投资风险。

    基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风
    险,由投资者自行负责。

    本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写?;鸷贤窃级ɑ鸬笔氯酥淙ɡ?、义务的法律文件?;鹜蹲嗜俗砸阑鸷?br /> 同取得基金份额,即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受,
    并按照《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务?;鹜蹲嗜擞私饣鸱荻畛钟腥说娜ɡ?br /> 和义务,应详细查阅基金合同。

    本招募说明书(更新)所载内容截止日为
    2019年
    2月
    3日,有关财务数据和净值表现截止日为
    2018年
    12月
    31日(财务数据未经
    审计)。


    一、基金管理人
    一、基金管理人概况
    名称:东吴基金管理有限公司
    住所:上海市浦东新区源深路
    279号(200135)
    办公地址:上海市浦东新区源深路
    279号(200135)
    法定代表人:王炯
    设立日期:2004年
    9月
    2日
    批准设立机关及批准设立文号:中国证券监督管理委员会证监基金字【
    2004】132号


    组织形式:有限责任公司(国内合资)
    注册资本:1亿元人民币
    联系人:贾云鹏
    电话:(021)50509888
    传真:(021)50509884
    客户服务电话:400-821-0588(免长途话费)、021-50509666
    公司网址:www.scfund.com.cn
    1、股权结构:
    持股单位占总股本比例
    东吴证券股份有限公司
    70%
    海澜集团有限公司
    30%
    合计
    100%

    2、简要情况介绍:
    公司实行董事会领导下的总经理负责制,公司总经理下设权益投资决策、固收投资决策、专户投资决策、风险管理、基金资产
    估值五个专门委员会;公司设有权益投资总部、固定收益总部、专户投资总部、研究策划部、集中交易室、营销管理总部、产
    品策略部、信息技术部、基金事务部、综合管理部、合规风控部十一个部门。

    二、主要人员情况
    1、董事会成员
    马震亚先生,董事长,硕士,高级经济师,会计师,中共党员。历任苏州市审计局科员、副主任科员;苏州证券有限责任公司
    财务部副总经理(主持工作);东吴证券有限责任公司财务部总经理,财务总监,东吴证券股份有限公司党委委员、纪委书记、
    董事、副总裁、财务负责人,现任东吴基金管理有限公司董事长。

    汤勇先生,董事,工商管理
    EMBA,注册会计师,中共党员。任江苏悦达时装有限公司财务会计、新能(张家港)能源有限公
    司计财处主任,现任海澜集团有限公司海澜资本投资部投资总监。

    王炯先生,董事,硕士研究生、经济师,中共党员。历任苏州市统计局综合平衡处科员,东吴证券总裁办公室主任、机构客户
    部总经理、总裁助理、东吴证券上海分公司总经理,东吴基金管理有限公司常务副总经理。现任东吴基金管理有限公司总经理。


    冯恂女士,董事,博士研究生,经济师,中共党员。历任东吴证券研究所研究员,国联证券研究所所长、总裁助理兼经管总部
    总经理、副总裁,东吴证券总规划师兼研究所所长、兼资产管理部总经理、总规划师,现任东吴证券股份有限公司副总裁。

    陈建国先生,董事,硕士研究生,经济师,中共党员。历任昆山市信托投资公司第二证券部副经理,东吴证券昆山前进中路证
    券营业部副总经理、福州湖东路证券营业部总经理、昆山分公司副总经理、东吴证券经纪管理总部副总经理(主持工作),现
    东吴证券人力资源部总经理。

    周虹女士,董事,本科学历,现任海澜集团有限公司海澜资本投资部投资经理。

    张婉苏女士,独立董事,经济法学博士。历任担任斯洛文尼亚道迈尔机电有限责任公司苏州代表处法律顾问、南京大学法学院
    助教、讲师,现任南京大学法学院副教授。

    袁勇志先生,独立董事,教授,博士生导师。历任苏州大学管理学院教师、苏州大学人文社科处处长、苏州大学党委研究生工
    作部部长,现任苏州大学出版社副总编。

    方志刚先生,独立董事,大学学历,民建会员。企业类会计师、中国注册会计师、澳洲注册会计师。历任上海上审会计师事务
    所审计员、部门经理,上海长信会计师事务所部门经理,上海锦江国旅股份有限公司财务部经理、上海实业联合集团长城药业
    有限公司财务总监;上海众华沪银会计师事务所高级经理,现任瑞华会计师事务所(特殊普瑞合伙)上海分所工作,权益合伙
    人,兼任长方集团股份有限公司独立董事。

    2、监事会成员
    张剑宏先生,监事会主席,硕士。历任苏州物资集团公司公司政策研究室科长、财务公司证券部总经理助理、办公室副主任、


    主任;东吴证券三香路营业部(原苏物贸证券营业部)总经理、总裁助理兼投资银行总部总经理、风险管理部、合规法务部总
    经理、合规总监兼首席风险官,现任东吴证券股份有限公司首席风险官。

    王菁女士,监事,本科学士学位,会计师,中共党员。历任东吴证券经纪分公司财务经理、东吴证券财务部总经理助理、副总
    经理,现任东吴证券股份有限公司财务部总经理。

    沈清韵女士,员工监事,硕士研究生,中共党员。历任普华永道中天会计师事务所高级审计员,东吴基金管理有限公司监察稽
    核部副总经理,监察稽核部总经理,现任合规风控副总监兼合规风控部总经理,董事会秘书。

    3、高管人员
    马震亚先生,董事长,硕士,高级经济师,会计师,中共党员。历任苏州市审计局科员、副主任科员;苏州证券有限责任公司
    财务部副总经理(主持工作);东吴证券有限责任公司财务部总经理,财务总监,东吴证券股份有限公司党委委员、纪委书记、
    董事、副总裁、财务负责人,现任东吴基金管理有限公司董事长。

    王炯先生,董事,硕士研究生、经济师,中共党员。历任苏州市统计局综合平衡处科员,东吴证券总裁办公室主任、机构客户
    部总经理、总裁助理、东吴证券上海分公司总经理,东吴基金管理有限公司常务副总经理,现任东吴基金管理有限公司总经理。


    徐明先生,副总经理,硕士,中共党员。历任中国银行苏州分行营业部会计;苏州华纺经济贸易有限公司财务科会计;中创证
    券有限责任公司苏州十全街营业部副总经理;东吴证券有限责任公司胥江路证券营业部副总经理,总经理;东吴证券股份有限
    公司石路证券营业部总经理,太仓分公司总经理,常熟分公司总经理;东吴基金管理有限公司营销总监兼营销管理部总经理,
    现任东吴基金管理有限公司副总经理兼营销管理部总经理。

    吕晖先生,督察长,大专,历任苏州商业大厦业务员,苏州证券公司交易员,苏州证券登记公司总经理助理,东吴证券资产管
    理总部副总经理,东吴证券吴江盛泽西环路营业部、吴江中山北路营业部总经理,东吴基金管理有限公司总经理助理、运营总
    监、东吴基金管理有限公司副总经理,现任东吴基金管理有限公司督察长。

    4、基金经理
    徐嶒先生,硕士,香港中文大学毕业。2009年
    7月至
    2010年
    12月就职于埃森哲咨询公司上海分公司任行业研究员,自
    2011年
    1月起加入东吴基金管理有限公司,一直从事投资研究工作,曾任研究员、基金经理助理,现任基金经理,其中,自
    2018年
    10月
    13日起担任东吴安盈量化灵活配置混合型证券投资基金基金经理,自
    2015年
    5月
    12日至
    2018年
    11月
    20日担
    东吴多策略灵活配置混合型证券投资基金(2017年
    12月
    13日由原东吴内需增长混合型证券投资基金转型)基金经理,自
    2015年
    5月
    29日至
    2018年
    11月
    20日担任东吴安享量化灵活配置混合型证券投资基金(2017年
    2月
    22日由原东吴新创业混
    合型证券投资基金基金经理转型)基金经理,2015年
    5月
    29日至
    2018年
    12月
    6日担任东吴新经济混合型证券投资基金基金
    经理。

    历任基金经理
    2016年
    2月
    3日-2017年
    4月
    19日周健
    2016年
    7月
    7日-2018年
    10月
    13日秦斌
    5、投资决策委员会成员

    (1)权益投资决策委员会:王炯、彭敢、程涛、杨庆定、杜毅、付琦、刘元海、戴斌、王立立。王炯任权益投资决策委员会
    主席,彭敢、程涛为权益投资决策委员会副主席。

    (2)固收投资决策委员会:王炯、杨庆定、付琦、周明。王炯任固收投资决策委员会主席,杨庆定、周明为固收投资决策委
    员会副主席。

    上述人员之间不存在近亲属关系。

    二、基金托管人
    一、基金托管人基本情况
    (一)基金托管人概况
    公司法定中文名称:交通银行股份有限公司(简称:交通银行
    公司法定英文名称:BANK OF COMMUNICATIONS CO.,LTD
    法定代表人:彭纯


    住所:中国(上海)自由贸易试验区银城中路
    188号
    办公地址:中国(上海)自由贸易试验区银城中路
    188号
    邮政编码:200120
    注册时间:1987年
    3月
    30日
    注册资本:742.62亿元
    基金托管资格批文及文号:中国证监会证监基字[1998]25号
    联系人:陆志俊
    电话:
    95559
    交通银行始建于
    1908年,是中国历史最悠久的银行之一,也是近代中国的发钞行之一。1987年重新组建后的交通银行正式对
    外营业,成为中国第一家全国性的国有股份制商业银行,总部设在上海。2005年
    6月交通银行在香港联合交易所挂牌上市,
    2007年
    5月在上海证券交易所挂牌上市。根据
    2017年英国《银行家》杂志发布的全球千家大银行报告,交通银行一级资本位
    列第
    11位,较上年上升
    2位;根据
    2017年美国《财富》杂志发布的世界
    500强公司排行榜,交通银行营业收入位列第
    171位。


    截至
    2018年
    9月
    30日,交通银行资产总额为人民币
    93915.37亿元。2018年
    1-9月,交通银行实现净利润(归属于母公司股东)
    人民币
    573.04亿元。

    交通银行总行设资产托管业务中心(下文简称“托管中心”)。现有员工具有多年基金、证券和银行的从业经验,具备基金从
    业资格,以及经济师、会计师、工程师和律师等中高级专业技术职称,员工的学历层次较高,专业分布合理,职业技能优良,
    职业道德素质过硬,是一支诚实勤勉、积极进取、开拓创新、奋发向上的资产托管从业人员队伍。

    (二)主要人员情况
    彭纯先生,董事长、执行董事,高级会计师。

    彭先生
    2018年
    2月起任本行董事长、执行董事。2013年
    11月起任本行执行董事。2013年
    11月至
    2018年
    2月任本行副董事
    长、执行董事,2013年
    10月至
    2018年
    1月任本行行长;2010年
    4月至
    2013年
    9月任中国投资有限责任公司副总经理兼中央
    汇金投资有限责任公司执行董事、总经理;2005年
    8月至
    2010年
    4月任本行执行董事、副行长;2004年
    9月至
    2005年
    8月
    任本行副行长;2004年
    6月至
    2004年
    9月任本行董事、行长助理;2001年
    9月至
    2004年
    6月任本行行长助理;1994年至
    2001年历任本行乌鲁木齐分行副行长、行长,南宁分行行长,广州分行行长。彭先生
    1986年于中国人民银行研究生部获经济
    学硕士学位。

    任德奇先生,副董事长、执行董事、行长,高级经济师。

    任先生
    2018年
    8月起任本行副董事长、执行董事、行长。2014年
    7月至
    2016年
    11月任中国银行副行长,2016年
    12月至
    2018年
    6月任中国银行执行董事、副行长,其中:2015年
    10月至
    2018年
    6月兼任中银香港(控股)有限公司非执行董事,
    2016年
    9月至
    2018年
    6月兼任中国银行上海人民币交易业务总部总裁;2003年
    8月至
    2014年
    5月历任中国建设银行信贷审
    批部副总经理、风险监控部总经理、授信管理部总经理、湖北省分行行长、风险管理部总经理;1988年
    7月至
    2003年
    8月先
    后在中国建设银行岳阳长岭支行、岳阳市中心支行、岳阳分行,中国建设银行信贷管理委员会办公室、信贷风险管理部工作。

    任先生
    1988年于清华大学获工学硕士学位。

    袁庆伟女士,资产托管业务中心总裁,高级经济师。

    袁女士
    2015年
    8月起任本行资产托管业务中心总裁;2007年
    12月至
    2015年
    8月,历任本行资产托管部总经理助理、副总经
    理,本行资产托管业务中心副总裁;1999年
    12月至
    2007年
    12月,历任本行乌鲁木齐分行财务会计部副科长、科长、处长助
    理、副处长,会计结算部高级经理。袁女士
    1992年毕业于中国石油大学计算机科学系,获得学士学位,2005年于新疆财经学
    院获硕士学位。

    (三)基金托管业务经营情况
    截至
    2018年
    9月
    30日,交通银行共托管证券投资基金
    384只。此外,交通银行还托管了基金公司特定客户资产管理计划、证
    券公司客户资产管理计划、银行理财产品、信托计划、私募投资基金、保险资金、全国社?;?、养老保障管理基金、企业年
    金基金、QFII证券投资资产、RQFII证券投资资产、QDII证券投资资产、RQDII证券投资资产和
    QDLP资金等产品。

    二、基金托管人的内部控制制度
    (一)内部控制目标


    交通银行严格遵守国家法律法规、行业规章及行内相关管理规定,加强内部管理,保证托管中心业务规章的健全和各项规章的
    贯彻执行,通过对各种风险的梳理、评估、监控,有效地实现对各项业务风险的管控,确保业务稳健运行,?;せ鸪钟腥说?br /> 合法权益。

    (二)内部控制原则
    1、合法性原则:托管中心制定的各项制度符合国家法律法规及监管机构的监管要求,并贯穿于托管业务经营管理活动的始终。



    2、全面性原则:托管中心建立各二级部自我监控和风险合规部风险管控的内部控制机制,覆盖各项业务、各个部门和各级人
    员,并渗透到决策、执行、监督、反馈等各个经营环节,建立全面的风险管理监督机制。

    3、独立性原则:托管中心独立负责受托基金资产的保管,保证基金资产与交通银行的自有资产相互独立,对不同的受托基金
    资产分别设置账户,独立核算,分账管理。

    4、制衡性原则:托管中心贯彻适当授权、相互制约的原则,从组织结构的设置上确保各二级部和各岗位权责分明、相互牵制,
    并通过有效的相互制衡措施消除内部控制中的盲点。

    5、有效性原则:托管中心在岗位、业务二级部和风险合规部三级内控管理模式的基础上,形成科学合理的内部控制决策机制、
    执行机制和监督机制,通过行之有效的控制流程、控制措施,建立合理的内控程序,保障内控管理的有效执行。

    6、效益性原则:托管中心内部控制与基金托管规模、业务范围和业务运作环节的风险控制要求相适应,尽量降低经营运作成
    本,以合理的控制成本实现最佳的内部控制目标。

    (三)内部控制制度及措施
    根据《证券投资基金法》、《中华人民共和国商业银行法》等法律法规,托管中心制定了一整套严密、高效的证券投资基金托
    管管理规章制度,确?;鹜泄芤滴裨诵械墓娣?、安全、高效,包括《交通银行资产托管业务管理办法》、《交通银行资产托
    管业务风险管理办法》、《交通银行资产托管业务系统建设管理办法》、《交通银行资产托管部信息披露制度》、《交通银行
    资产托管业务商业秘密管理规定》、《交通银行资产托管业务从业人员行为规范》、《交通银行资产托管业务档案管理暂行办
    法》等,并根据市场变化和基金业务的发展不断加以完善。做到业务分工合理,技术系统规范管理,业务管理制度化,核心作
    业区实行封闭管理,有关信息披露由专人负责。

    托管中心通过对基金托管业务各环节的事前指导、事中风控和事后检查措施实现全流程、全链条的风险控制管理,聘请国际著
    名会计师事务所对基金托管业务运行进行国际标准的内部控制评审。

    三、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序
    交通银行作为基金托管人,根据《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和有关证券法规的规定,对基
    金的投资对象、基金资产的投资组合比例、基金资产的核算、基金资产净值的计算、基金管理人报酬的计提和支付、基金托管
    人报酬的计提和支付、基金的申购资金的到账与赎回资金的划付、基金收益分配等行为的合法性、合规性进行监督和核查。

    交通银行作为基金托管人,发现基金管理人有违反《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等有关证券
    法规和《基金合同》的行为,及时通知基金管理人予以纠正,基金管理人收到通知后及时核对确认并进行调整。交通银行有权
    对通知事项进行复查,督促基金管理人改正?;鸸芾砣硕?a onmouseover="popLayer_simple(getPosLeft(this),getPosTop(this),'601328');overdiv=1" onmouseout="overdiv=0;setTimeout('hideLayer()',100)" target=_blank>交通银行通知的违规事项未能及时纠正的,交通银行有权报告中国
    证监会。

    交通银行作为基金托管人,发现基金管理人有重大违规行为,有权立即报告中国证监会,同时通知基金管理人限期纠正。

    四、其他事项
    最近一年内交通银行及其负责资产托管业务的高级管理人员无重大违法违规行为,未受到中国人民银行、中国证监会、中国银
    保监会及其他有关机关的处罚。负责基金托管业务的高级管理人员在基金管理公司无兼职的情况。


    三、相关服务机构
    (一)基金份额发售机构
    1、直销机构

    (1)东吴基金管理有限公司直销中心
    注册地址:上海市浦东新区源深路
    279号(200135)
    办公地址:上海市浦东新区源深路
    279号(200135)

    法定代表人:王炯
    联系人:贾云鹏
    直销电话:(021)50509880
    传真:(021)50509884
    客户服务电话:400-821-0588(免长途话费)、(021)50509666
    网站:www.scfund.com.cn

    (2)网上交易
    个人投资者可以通过本公司网上交易系统办理本基金的开户、认购等业务,具体交易细则请参阅本公司网站公告。

    网上交易网址:www.scfund.com.cn
    2、代销机构:
    (1)交通银行股份有限公司
    注册地址:上海市浦东新区银城中路
    188号
    办公地址:上海市浦东新区银城中路
    188号
    法定代表人:彭纯
    客服电话:95559
    公司网址:www.bankcomm.com
    (2)招商银行股份有限公司
    注册地址:深圳市深南大道
    7088号招商银行大厦
    办公地址:深圳市深南大道
    7088号招商银行大厦
    法定代表人:李建红
    客服电话:95555
    公司网址:www.cmbchina.com
    (3)平安银行股份有限公司
    注册地址:深圳市深南中路
    1099号平安银行大厦
    办公地址:深圳市深南东路
    5047号深圳发展银行大厦
    法定代表人:谢永林
    客服电话:95511-3
    公司网址:www.pingan.com
    (4)宁波银行股份有限公司
    注册地址:宁波市江东区中山东路
    294号
    办公地址:宁波市鄞州区宁南南路
    700号宁波银行大楼
    法定代表人:陆华裕
    客服电话:96528,上海地区
    962528
    公司网址:www.nbcb.com.cn
    (5)苏州银行股份有限公司
    注册地址:江苏省苏州工业园区钟园路
    728号
    办公地址:江苏省苏州市工业园区钟园路
    728号
    法定代表人:王兰凤
    客服热线:96067
    公司网址:www.suzhoubank.com
    (6)天相投资顾问有限公司
    注册地址:北京市西城区金融街
    19号富凯大厦
    B座
    701
    办公地址:北京市西城区新街口外大街
    28号
    C座
    505
    法定代表人:林义相

    公司网址:http://www.txsec.com

    (7)和讯信息科技有限公司
    注册地址:北京市朝阳区朝外大街
    22号
    1002室
    办公地址:北京市朝阳区朝外大街
    22号泛利大厦
    10层
    法定代表人:王莉
    客服热线:400-920-0022
    公司网址:http://licaike.hexun.com/
    (8)诺亚正行基金销售有限公司
    注册地址:上海市虹口区飞虹路
    360弄
    9号
    3724室
    办公地址:上海市杨浦区秦皇岛路
    32号
    c栋
    法定代表人:汪静波
    客服热线:400-821-5399
    公司网址:www.noah-fund.com
    (9)深圳众禄基金销售股份有限公司
    注册地址:深圳市罗湖区梨园路
    8号
    HALO广场
    4楼
    办公地址:深圳市罗湖区梨园路
    8号
    HALO广场
    4楼
    法定代表人:薛峰
    客服热线:4006-788-887
    公司网址:www.zlfund.cn及
    www.jjmmw.com
    (10)上海天天基金销售有限公司
    注册地址:上海市徐汇区龙田路
    190号
    2号楼
    2层
    办公地址:上海市徐汇区宛平南路
    88号东方财富大厦
    法定代表人:其实
    客服热线:95021/400-1818-188
    公司网址://fund.eastmoney.com
    (11)上海好买基金销售有限公司
    注册地址:上海市虹口区欧阳路
    196号
    26号楼
    2楼
    41号
    办公地址:上海市浦东新区浦东南路
    1118号鄂尔多斯国际大厦
    903~906室
    法定代表人:杨文斌
    客服热线:400-700-9665
    公司网址:www.ehowbuy.com
    (12)蚂蚁(杭州)基金销售有限公司
    注册地址:杭州市余杭区仓前街道文一西路
    1218号
    1栋
    202室
    办公地址:浙江省杭州市西湖区万塘路
    18号黄龙时代广场
    B座
    法定代表人:陈柏青
    客服热线:4000766123
    公司网址:www.fund123.cn
    (13)上海长量基金销售有限公司
    代销机构:上海长量基金销售有限公司
    注册地址:上海市浦东新区高翔路
    526号
    2幢
    220室
    办公地址:上海市浦东新区东方路
    1267号
    11层
    法定代表人:张跃伟
    客服电话:400-820-2899
    公司网站:www.erichfund.com

    (14)浙江同花顺基金销售有限公司
    注册地址:浙江省杭州市西湖区文二西路
    1号元茂大厦
    903室
    办公地址:杭州市余杭区五常街道同顺路
    18号同花顺大楼
    法定代表人:凌顺平
    客服热线:4008-773-772
    公司网址:www.5ifund.com
    (15)上海利得基金销售有限公司
    注册地址:上海市宝山区蕴川路
    5475号
    1033室
    办公地址:上海市浦东新区峨山路
    91弄
    61号
    10号楼
    14层
    法定代表人:李兴春
    客服电话:400-921-7755
    公司网址:www.leadfund.com.cn
    (16)浙江金观诚基金销售有限公司
    注册地址:杭州市拱墅区登云路
    45号(锦昌大厦)1幢
    10楼
    1001室
    办公地址:杭州市拱墅区登云路
    45号锦昌大厦一楼金观诚财富
    法定代表人:蒋雪琦
    客服热线:400-068-0058
    公司网址:www.jincheng-fund.com
    (17)宜信普泽(北京)基金销售有限公司
    注册地址:北京市朝阳区建国路
    88号
    9号楼
    15层
    1809
    办公地址:北京市朝阳区建国路
    88号
    SOHO现代城
    C座
    1809
    法定代表人:戎兵
    客服热线:400-6099-200
    公司网址:www.yixinfund.com
    (18)南京苏宁基金销售有限公司
    注册地址:南京市玄武区苏宁大道
    1-5号
    办公地址:南京市玄武区苏宁大道
    1-5号
    法定代表人:王锋
    客服热线:95177
    公司网址:www.snjijin.com
    (19)北京恒天明泽基金销售有限公司
    注册地址:北京市经济技术开发区宏达北路
    10号五层
    5122室
    办公地址:北京市朝阳区东三环北路甲
    19号
    SOHO嘉盛中心
    30层
    3001室
    法定代表人:周斌
    客服热线:4008980618
    公司网址:www.chtfund.com
    (20)北京汇成基金销售有限公司
    注册地址:北京市海淀区中关村大街
    11号
    E世界财富中心
    A座
    11层
    1108号
    办公地址:北京市海淀区中关村大街
    11号
    E世界财富中心
    A座
    11层
    法定代表人:王伟刚
    客服热线:400-619-9059
    公司网址:www.hcjijin.com
    (21)北京晟视天下投资管理有限公司
    注册地址:北京市怀柔区九渡河镇黄坎村
    735号
    03室

    办公地址:北京市朝阳区万通中心
    D座
    21&28层
    法定代表人:蒋煜
    客服热线:010-58170761
    公司网址://www.shengshiview.com.cn/

    (22)一路财富(北京)信息科技有限公司
    注册地址:北京市西城区阜成门大街
    2号万通新世界广场
    A座
    2208
    办公地址:北京市西城区阜成门大街
    2号万通新世界广场
    A座
    2208
    法定代表人:吴雪秀
    客服热线:400-001-1566
    公司网址:http://www.yilucaifu.com
    (23)北京钱景基金销售有限公司
    注册地址:北京市海淀区丹棱街
    6号
    1幢
    9层
    1008-1012
    办公地址:北京市海淀区丹棱街
    6号
    1幢
    9层
    1008-1012
    法定代表人:赵荣春
    客服热线:400-678-5095
    公司网址:www.qianjing.com
    (24)成都华羿恒信基金销售有限公司
    注册地址:成都市高新区蜀锦路
    88号新中泰国际大厦
    1号楼
    32F2号
    办公地址:成都市高新区蜀锦路
    88号新中泰国际大厦
    1号楼
    32F2号
    法定代表人:赵壁
    客服热线:028-87326832
    公司网址:http://www.huayihengxin.com
    (25)北京加和基金销售有限公司
    注册地址:北京市西城区金融大街
    11号
    7层
    703室
    办公地址:北京市西城区金融大街
    11号
    7层
    703室
    法定代表人:曲阳
    客服热线:400-803-1188
    公司网址:http://www.bzfunds.com/
    (26)杭州科地瑞富基金销售有限公司
    注册地址:杭州市下城区武林时代商务中心
    1604室
    办公地址:杭州市下城区上塘路
    15号武林时代
    20F
    法定代表人:陈刚
    客服热线:0571-86915761
    公司网址:www.cd121.com
    (27)上海万得基金销售有限公司
    注册地址:中国(上海)自由贸易试验区福山路
    33号
    11楼
    B座
    办公地址:上海市浦东新区福山路
    33号
    8楼
    法定代表人:王廷富
    客服热线:400-821-0203
    (28)上海联泰基金销售有限公司
    注册地址:中国(上海)自由贸易试验区富特北路
    277号
    3层
    310室
    办公地址:上海市长宁区福泉北路
    518号
    8座
    3层
    法定代表人:燕斌
    客服热线:400-166-6788

    公司网址:http://www.66zichan.com

    (29)上?;愀痘鹣塾邢薰?br /> 注册地址:上海市黄浦区黄河路
    333号
    201室
    A区
    056单元
    办公地址:上海市宜山路
    700号普天信息产业
    2期
    C5栋汇付天下总部大楼
    2楼
    法定代表人:金佶
    客服热线:400-821-3999
    公司网址:www.hotjijin.com
    (30)北京微动利基金销售有限公司
    注册地址:北京市石景山区古城西路
    113号
    3层
    342室
    办公地址:北京市石景山区古城西路
    113号
    3层
    342室
    法定代表人:季长军
    客服热线:400-188-5687
    公司网址:www.buyforyou.com.cn
    (31)上?;匣鹣塾邢薰?br /> 注册地址:上海市崇明县长兴镇路潘园公路
    1800号
    2号楼
    6153室(上海泰和经济发展区)
    办公地址:上海市浦东新区银城中路
    488号太平金融大厦
    1503室
    法定代表人:王翔
    客服热线:400-820-5369
    公司网址:www.jiyufund.com.cn
    (32)上海陆金所基金销售有限公司
    注册地址:上海市浦东新区陆家嘴环路
    1333号
    14楼
    09单元
    办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路
    1333号
    14楼
    法定代表人:王之光
    客户服务电话:4008219031
    网址:www.lufunds.com
    (33)大泰金石基金销售有限公司
    注册地址:南京市建邺区江东中路
    222号南京奥体中心现代五项馆
    2105室
    办公地址:上海市浦东新区峨山路
    505号东方纯一大厦
    15楼
    法定代表人:姚杨
    客服热线:021-22267943
    公司网址:http://www.dtfortune.com/
    (34)珠海盈米基金销售有限公司
    注册地址:珠海市横琴区宝华路
    6号
    105室-3491
    办公地址:广州市海珠区琶洲大道东
    1号保利国际广场南塔
    1201-1203室(邮编:510308)
    法定代表人:肖雯
    客户服务电话:020-89629066
    网址:http://www.yingmi.cn/
    (35)奕丰基金销售有限公司
    注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路
    1号
    A栋
    201室(入住深圳市前海商务秘书有限公司)
    办公地址:深圳市南山区海德三道航天科技广场
    A座
    17楼
    1704室
    法定代表人:TEOWEEHOWE(张伟豪)
    客服热线:400-684-0500
    公司网址:www.ifastps.com.cn
    (36)中民财富管理(上海)有限公司

    注册地址:上海市黄浦区中山南路
    100号
    7层
    05单元
    办公地址:上海市浦东新区民生路
    1199弄证大五道口广场
    1号楼
    27层
    法定代表人:弭洪军
    客服热线:400-876-5716
    公司网址:www.cmiwm.com

    (37)中信期货有限公司
    注册地址:深圳市福田区中心三路
    8号卓越时代广?。ǘ冢┍弊?
    13层
    1301-1305室、14层
    办公地址:深圳市福田区中心三路
    8号卓越时代广?。ǘ冢┍弊?
    13层
    1301-1305室、14层
    法定代表人:张皓
    客户服务电话:400-990-8826
    网址:www.citicsf.com
    (38)国泰君安证券股份有限公司
    注册地址:中国(上海)自由贸易试验区商城路
    618号
    办公地址:上海市浦东新区银城中路
    168号上海银行大厦
    29楼
    法定代表人:杨德红
    客户服务热线:95521/4008888666
    公司网址://www.gtja.com
    (39)中信建投证券股份有限公司
    注册地址:北京市朝阳区安立路
    66号
    4号楼
    办公地址:北京市朝内大街
    188号
    法定代表人:张佑君
    客服电话:400-8888-108
    公司网址:www.csc108.com
    (40)招商证券股份有限公司
    注册地址:深圳市福田区益田路江苏大厦
    A座
    38—45层
    办公地址:深圳市福田区益田路江苏大厦
    A座
    38—45层
    法定代表人:霍达
    客服电话:95565、4008888111
    公司网址:www.newone.com.cn
    (41)中信证券股份有限公司
    注册地址:广东省深圳市福田区中心三路
    8号卓越时代广?。ǘ冢┍弊?br /> 办公地址:北京市朝阳区亮马桥路
    48号中信证券大厦
    法定代表人:张佑君
    客服热线:95548
    公司网址:www.cs.ecitic.com
    (42)中国银河证券股份有限公司
    注册地址:北京市西城区金融大街
    35号
    2-6层
    办公地址:北京市西城区金融大街
    35号国际企业大厦
    C座
    法定代表人:陈共炎
    客服电话:4008-888-888或
    95551
    公司网址:www.chinastock.com.cn
    (43)申万宏源证券有限公司
    注册地址:上海市徐汇区长乐路
    989号
    45层
    办公地址:上海市徐汇区长乐路
    989号
    45层(邮编:200031)

    客服电话:95523或
    4008895523
    公司网址:www.swhysc.com
    联系人:黄莹

    (44)兴业证券股份有限公司
    注册地址:福州市湖东路
    268号
    办公地址:上海市浦东新区长柳路
    36号
    法定代表人:杨华辉
    客服电话:95562
    公司网址:www.xyzq.com
    (45)长江证券股份有限公司
    注册地址:武汉市新华路特
    8号长江证券大厦
    办公地址:武汉市新华路特
    8号长江证券大厦
    法定代表人:尤习贵
    客服电话:95579或
    4008-888-999
    公司网址:www.95579.com
    (46)安信证券股份有限公司
    注册地址:深圳市福田区金田路
    4018号安联大厦
    35层、28层
    A02
    办公地址:深圳市福田区金田路
    4018号安联大厦
    35层、28层
    A02
    法定代表人:王连志
    客服电话:95517
    公司网址:www.essence.com.cn
    (47)西南证券股份有限公司
    注册地址:重庆市江北区桥北苑
    8号
    办公地址:重庆市江北区桥北苑
    8号西南证券大厦
    法定代表人:吴坚
    客服热线:95355、4008096096
    公司网址:www.swsc.com.cn
    (48)渤海证券股份有限公司
    注册地址:天津市经济技术开发区第二大街
    42号写字楼
    101室
    办公地址:天津市南开区宾水西道
    8号
    法定代表人:王春峰
    客服电话:400-6515-988
    公司网址:www.ewww.com.cn
    (49)华泰证券股份有限公司
    注册地址:南京市江东中路
    228号
    办公地址:南京市建邺区江东中路
    228号华泰证券广场
    法定代表人:周易
    客服电话:95597
    公司网址:www.htsc.com.cn
    (50)中信证券(山东)有限责任公司
    注册地址:青岛市崂山区深圳路
    222号
    1号楼
    2001
    办公地址:青岛市市南区东海西路
    28号龙翔广场东座
    5层
    法定代表人:姜晓林
    客服电话:95548

    公司网址:www.zxzqsd.com.cn

    (51)东吴证券股份有限公司
    注册地址:苏州工业园区星阳街
    5号
    办公地址:苏州工业园区星阳街
    5号
    法定代表人:范力
    客服电话:0512-3339628895530
    公司网址:www.dwzq.com.cn
    (52)信达证券股份有限公司
    注册地址:北京市西城区闹市口大街
    9号院
    1号楼
    办公地址:北京市西城区闹市口大街
    9号院
    1号楼
    法定代表人:张志刚
    客服电话:95321
    公司网址:www.cindasc.com
    (53)光大证券股份有限公司
    注册地址:上海市静安区新闸路
    1508号
    办公地址:上海市静安区新闸路
    1508号
    法定代表人:周健男
    客服电话:95525
    公司网址:www.ebscn.com
    (54)广州证券股份有限公司
    注册地址:广州市珠江西路
    5号广州国际金融中心主塔
    19、20楼
    办公地址:广州市珠江西路
    5号广州国际金融中心主塔
    19、20楼
    法定代表人:邱三发
    客服电话:020-961303
    公司网址:www.gzs.com.cn
    (55)上海证券有限责任公司
    注册地址:上海市黄浦区四川中路
    213号
    7楼
    办公地址:上海市黄浦区四川中路
    213号
    7楼
    法定代表人:李俊杰
    传真:021-53686100,021-53686200
    网址:www.shzq.com
    (56)国联证券股份有限公司
    注册地址:无锡市金融一街
    8号
    办公地址:无锡市金融一街
    8号国联大厦
    法定代表人:姚志勇
    客服电话:95570
    公司网址:www.glsc.com.cn
    (57)平安证券股份有限公司
    注册地址:深圳市福田中心区金田路
    4036号荣超大厦
    16-20层
    办公地址:深圳市福田中心区金田路
    4036号荣超大厦
    16-20层(518048)
    法定代表人:谢永林
    客服热线:95511-8
    公司网址:www.PINGAN.com
    (58)华安证券股份有限公司

    注册地址:安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路
    198号
    办公地址:安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路
    198号
    法定代表人:章宏韬
    客服电话:95318
    公司网址:www.hazq.com

    (59)国海证券股份有限公司
    注册地址:广西桂林市辅星路
    13号
    办公地址:广西南宁市滨湖路
    46号
    法定代表人:何春梅
    客服热线:95563
    公司网址:www.ghzq.com.cn
    (60)财富证券有限责任公司
    注册地址:长沙市芙蓉中路二段
    80号顺天国际财富中心
    26楼
    办公地址:湖南省长沙市芙蓉中路二段
    80号顺天国际财富中心
    26-28楼
    法定代表人:蔡一兵
    客服电话:95317
    公司网址:www.cfzq.com
    (61)东海证券股份有限公司
    注册地址:江苏省常州延陵西路
    23号投资广场
    18层
    办公地址:上海市浦东新区东方路
    1928号东海证券大厦
    法定代表人:赵俊
    客服电话:95531;400-8888-588
    网址:www.longone.com.cn
    (62)申万宏源(西部)证券有限公司
    注册地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路
    358号大成国际大厦
    20楼
    2005室
    办公地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路
    358号大成国际大厦
    20楼
    2005室(邮编:830002)
    法定代表人:韩志谦
    客户服务电话:400-800-0562
    网址:www.hysec.com
    (63)中泰证券股份有限公司
    注册地址:山东省济南市经七路
    86号
    23层
    办公地址:山东省济南市经七路
    86号
    23层
    法定代表人:李玮
    客服电话:95538
    公司网址:www.qlzq.com.cn
    (64)中航证券有限公司
    注册地址:江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道
    1619号国际金融大厦
    A座
    41楼
    办公地址:北京市朝阳区望京东园四区
    2号中航资本大厦
    35层
    法定代表人:王晓峰
    客服电话:95335
    公司网址:www.avicsec.com
    (65)华福证券有限责任公司
    注册地址:福州市五四路
    157号新天地大厦
    7、8层
    办公地址:福州市五四路
    157号新天地大厦
    7层至
    10层

    法定代表人:黄金琳
    客服电话:0591-95547(福建省外请先拨
    0591)
    公司网址:www.hfzq.com.cn

    (66)上?;胖と邢拊鹑喂?br /> 注册地址:上海市浦东新区世纪大道
    100号环球金融中心
    9楼
    办公地址:上海市浦东新区世纪大道
    100号环球金融中心
    9楼
    法定代表人:罗浩
    客服热线:68777877
    公司网址:www.cf-clsa.com
    (67)五矿证券有限公司
    注册地址:深圳市福田区金田路
    4028号荣超经贸中心
    47层
    办公地址:深圳市福田区金田路
    4028号荣超经贸中心
    47-49层
    法定代表人:张永衡
    客服热线:40018-40028
    公司网址:www.wkzq.com.cn
    (68)华鑫证券有限责任公司
    注册地址:深圳市福田区金田路
    4018号安联大厦
    28层
    A01、B01(b)单元
    办公地址:上海市徐汇区宛平南路
    8号
    法定代表人:俞洋
    客户服务电话:95323;4001099918
    公司网站:www.cfsc.com.cn
    (69)中国中投证券有限责任公司
    注册地址:深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心
    A栋第
    18-21层及第
    04层
    01、02、03、05、11、12、13、15、
    16、18、19、20、21、22、23单元
    办公地址:深圳市福田区益田路
    6003号荣超商务中心
    A栋第
    4、18层至
    21层
    法定代表人:龙增来
    客服热线:4006008008
    公司网址:www.china-invs.cn
    (70)西藏东方财富证券股份有限公司
    注册地址:西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城
    10栋楼
    办公地址:上海市徐汇区宛平南路
    88号金座东方财富大厦
    法定代表人:陈宏
    客服热线:95357
    公司网址://www.18.cn
    (71)国金证券股份有限公司
    注册地址:四川省成都市东城根上街
    95号
    办公地址:四川省成都市东城根上街
    95号
    法定代表人:冉云
    客服热线:95310
    公司网址:www.gjzq.com.cn
    (72)华宝证券有限责任公司
    注册地址:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道
    100号
    57层
    办公地址:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道
    100号
    57层
    法定代表人:陈林

    客服电话:4008209898
    公司网址:www.cnhbstock.com

    (73)爱建证券有限责任公司
    注册地址:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道
    1600号
    1幢
    32楼
    办公地址:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道
    1600号
    1幢
    32楼
    法定代表人:祝健
    客服电话:4001962502
    公司网址:www.ajzq.com
    (74)金惠家保险代理有限公司
    注册地址:北京市西城区阜成门外大街
    2号
    19层
    A2107
    办公地址:北京市西城区阜成门外大街
    2号
    19层
    A2107
    法定代表人:夏予柱
    客服热线:400-8557333
    公司网址:www.jhjfund.com
    (75)阳光人寿保险股份有限公司
    注册地址:海南省三亚市河东区三亚河东路海唐商务
    12、13层
    办公地址:北京市朝阳区朝阳门外大街乙
    12号院
    1号昆泰国际大厦
    12层
    法定代表人:李科
    客服热线:4006-802-123
    公司网址:https://www.zhixin-inv.com/
    3、基金管理人可根据《基金法》、《运作办法》、《销售办法》和基金合同等的规定,选择其他符合要求的机构代理销售本
    基金,并及时履行公告义务。

    (二)注册登记机构:东吴基金管理有限公司
    注册地址:上海市浦东新区源深路
    279号(200135)
    办公地址:上海市浦东新区源深路
    279号(200135)
    法定代表人:王炯
    联系人:贾云鹏
    电话:021-50509888
    传真:021-50509884
    客户服务电话:400-821-0588(免长途话费)、021-50509666
    网站:www.scfund.com.cn(三)出具法律意见书的律师事务所
    名称:上海市通力律师事务所
    住所:上海市银城中路
    68号时代金融中心
    19楼
    办公地址:上海市银城中路
    68号时代金融中心
    19楼
    负责人:俞卫锋
    电话:(021)31358666
    传真:(021)31358600
    联系人:陆奇
    经办律师:黎明、陆奇
    (四)会计师事务所和经办注册会计师
    名称:安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
    住所:北京市东城区东长安街
    1号东方广场安永大楼
    17层
    执行事务合伙人:毛鞍宁

    电话:010-58153000
    传真:010-85188298
    联系人:徐艳
    经办注册会计师:徐艳、张亚旎

    四、基金的名称
    本基金名称:东吴安盈量化灵活配置混合型证券投资基金

    五、基金的类型
    本基金类型:混合型基金

    六、基金的投资目标
    本基金通过灵活应用选股、择时量化策略,在充分控制基金财产风险和保证基金财产流动性的基础上,追求超越业绩比较基准
    的投资回报,力争实现基金财产的长期稳健增值。


    七、基金的投资方向
    本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准
    上市的股票)、股指期货、权证、债券(包括但不限于国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、短期融资券、公司债、
    中期票据、可转换债券(含分离型可转换债券)、次级债)、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类金融工具以及
    法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。

    如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

    基金的投资组合比例为:股票投资占基金资产的比例为
    0%–95%;债券、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类金
    融工具的投资比例不低于基金资产的
    5%;权证投资比例不得超过基金资产净值的
    3%;每个交易日日终在扣除股指期货合约需
    缴纳的交易保证金后,保持现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的
    5%,其中,现金不包括
    结算备付金、存出保证金、应收申购款等;本基金投资于其他工具的比例依照法律法规或监管机构的规定执行。

    如法律法规或监管机构允许,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。


    八、基金的投资策略
    (一)资产配置策略
    本基金在资产配置过程中严格遵循自上而下的配置原则,强调投资纪律、避免因随意性投资带来的风险或损失。通过公司数量
    化模型,分析股票市场、债券市场、货币市场三大类资产的预期风险和收益,确定资产配置比例,并进行动态优化管理。

    (二)股票投资策略
    本基金一方面引入量化择时策略,进行股票投资的建仓、平仓和止盈止损等流程控制,另一方面,通过多因子量化模型选择优
    势股票组合,以期为投资者带来稳定收益。


    (1)大盘择时策略
    本基金通过对中证
    500指数样本股从市场广度分析、成交量分析和动量分析三个维度进行趋势的量化跟踪分析,以此确定建仓
    时机。根据均线系统理论、相对强弱理论等形成具客观性、一致性的量化交易规则,严格执行开平仓、止盈止损、平仓后再入
    场等操作,按照策略进行机械化操作,避免了传统投资决策择时过程中主观非理性的干扰因素。当量化决策系统判断系统性风
    险较大时,本基金的股票仓位可降为
    0,转投固定收益,从而控制回撤;当行情出现反转,再买入信号出现后,本基金通过再
    入场机制迅速完成加仓,获取收益。

    (2)行业配置策略
    利用大盘择时策略确定操作时点后,采用多因子模型结合动能和基本面因子选出排名居前的子行业(参照申万子行业划分标准)
    ,对筛选出的子行业进行资金配置。

    本基金所指多因子模型是以动能因子、价值因子、成长因子为参考指标进行行业的优选。其中,体现量价关系的动能因子包括

    但不限于:价量趋势(PVT)、变动速率(OSC)、MI(动量指标)、CCI(顺势指标)、个股收盘价的变动速率/标的指数收盘价的变
    动速率与个股日均成交量增速/标的指数日均成交增速等;体现基本面因素的价值因子和成长因子包括但不限于每股净资产与
    价格比率(B/P)、每股收益与价格比率(E/P)与主营业务收入增长率、净利润增长率等指标,其中除价格之外的数据均来自
    公司最新的财务报表。

    (三)债券投资策略
    本基金的债券投资采取稳健的投资管理方式,获得与风险相匹配的投资收益,以实现在一定程度上规避股票市场的系统性风险
    和保证基金资产的流动性。

    本基金通过分析未来市场利率趋势及市场信用环境变化方向,综合考虑不同券种收益率水平、信用风险、流动性等因素,构造
    债券投资组合。在实际的投资运作中,本基金将运用久期控制策略、收益率曲线策略、类别选择策略、个券选择策略等多种策
    略,获取债券市场的长期稳定收益。

    (四)资产支持证券投资策略
    本基金将深入分析资产支持证券的市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率、风险补偿收益和市场流动性等
    基本面因素,估计资产违约风险和提前偿付风险,并根据资产证券化的收益结构安排,模拟资产支持证券的本金偿还和利息收
    益的现金流过程,辅助采用数量化定价模型,评估其内在价值。

    (五)股指期货投资策略
    本基金将以股指期货为主的金融衍生工具与资产配置策略进行搭配,并利用股指期货灵活快速进出的优势,控制仓位风险,同
    时可以降低交易成本,为实际的投资操作提供多一项选择。

    (六)权证投资策略
    本基金权证投资将以价值分析为基础,在采用数量化模型分析其合理定价的基础上,把握市场的短期波动,进行积极操作,追
    求在风险可控的前提下实现稳健的超额收益。具体投资方法如下:
    考量标的股票合理价值、标的股票价格、行权价格、行权时间、行权方式、股价历史与预期波动率和无风险收益率等要素,估
    计权证合理价值。

    根据权证合理价值与其市场价格间的差幅以及权证合理价值对定价参数的敏感性,结合标的股票合理价值考量,决策买入、持
    有或沽出权证。


    九、业绩比较基准
    业绩比较基准:65%×中证
    500指数收益率+35%×中债综合全价(总值)指数收益率。


    十、风险收益特征
    本基金为混合型基金,预期风险和预期收益低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。


    十一、基金投资组合报告
    东吴安盈量化灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假
    记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    本基金的托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,于
    2019年
    1月
    16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投
    资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    本投资组合报告所载数据截至
    2018年
    12月
    31日(未经审计)。

    1、报告期末基金资产组合情况
    序号项目金额(元)占基金总资产的比例(
    %)
    1权益投资
    195,161,454.41 75.24
    其中:股票
    195,161,454.41 75.24
    2基金投资
    -3
    固定收益投资
    -其
    中:债券


    --

    资产支持证券


    4贵金属投资


    --
    --
    --
    5金融衍生品投资


    6买入返售金融资产
    -


    其中:买断式回购的买入返售金融资产


    --
    7银行存款和结算备付金合计
    64,113,122.43 24.72
    8其他资产
    99,154.86 0.04
    9合计
    259,373,731.70 100.00

    2、报告期末按行业分类的股票投资组合


    2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
    代码行业类别公允价值(元)占基金资产净值比例
    (%)
    A农、林、牧、渔业


    --
    B采矿业


    --
    C制造业
    143,419,311.00 55.40
    D电力、热力、燃气及水生产和供应业


    --
    E建筑业


    --
    F批发和零售业
    -G
    交通运输、仓储和邮政业
    9,980,676.96 3.86

    H住宿和餐饮业


    --
    I信息传输、软件和信息技术服务业
    J金融业
    10,121,711.80 3.91
    K房地产
    4,195,499.00 1.62
    L租赁和商务服务业
    2,851,584.00 1.10

    --
    M科学研究和技术服务业


    --
    N水利、环境和公共设施管理业
    O居民服务、修理和其他服务业


    --
    --
    P教育


    --
    Q卫生和社会工作
    16,585,674.75 6.41
    R文化、体育和娱乐业
    8,006,996.90 3.09
    S综合
    -合

    195,161,454.41 75.38

    2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
    本基金本报告期末未持有港股通股票。

    3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
    序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
    1 300347泰格医药
    387,969 16,585,674.75 6.41
    2 000697炼石航空
    1,321,931 16,378,725.09 6.33
    3 002013中航机电
    2,143,316 13,952,987.16 5.39
    4 600568中珠医疗
    5,841,984 13,319,723.52 5.14
    5 002179中航光电
    298,428 10,051,055.04 3.88
    6 600029南方航空
    1,503,114 9,980,676.96 3.86
    7 000768中航飞机
    751,600 9,951,184.00 3.84

    8 600760中航沈飞
    356,802 9,886,983.42 3.82
    9 600690青岛海尔
    630,500 8,732,425.00 3.37
    10 002050三花智控
    567,100 7,196,499.00 2.78

    4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合
    本基金本报告期末未持有债券。

    5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
    本基金本报告期末未持有债券。

    6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
    本基金本报告期末未持有资产支持证券。

    7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
    本基金本报告期末未持有贵金属。

    8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
    本基金本报告期末未持有权证。

    9、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明


    9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
    本基金本报告期末未持有股指期货。

    9.2本基金投资股指期货的投资政策
    本基金本报告期末未持有股指期货。

    10、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
    10.1本期国债期货投资政策
    本基金本报告期末未持有国债期货。

    10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
    本基金本报告期末未持有国债期货。

    10.3本期国债期货投资评价
    本基金本报告期末未持有国债期货。

    11、投资组合报告附注
    (1)本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的
    情形。

    (2)本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

    (3)其他资产构成
    序号名称金额(元)
    1存出保证金
    81,257.36
    2应收证券清算款
    3
    应收股利
    4
    应收利息
    12,905.00
    5应收申购款
    4,992.50
    6其他应收款
    7
    待摊费用
    8
    其他
    9
    合计
    99,154.86
    (4)报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
    本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。


    (5)报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
    本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

    (6)投资组合报告附注的其他文字描述部分
    由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。

    十二、基金的业绩
    本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益?;鸬墓?br /> 业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

    (一)东吴安盈量化基金历史时间段净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较
    时间份额净值收益率
    %①份额净值收益率标准差
    %②业绩比较基准收益率
    %③

    业绩比较基准收益率标准差%④超额收益率
    %

    ①-③超额标准差
    %②-④
    20160203-20161231 4.90% 0.49% 7.33% 0.99% -2.43% -0.50%
    20170101-20171231 -2.10% 0.63% -1.32% 0.61% -0.78% 0.02%
    20180101-20181231 -26.10% 1.25% -19.98% 0.98% -6.12% 0.27%
    20160203-20181231 -24.10% 0.87% -16.62% 0.87% -7.48% 0.00%
    注:本基金业绩比较基准:65%×中证
    500指数收益率+35%×中债综合全价(总值)指数收益率,数据截止到
    2018年
    12月
    31日

    (二)自基金合同生效以来基金累计净值增长率及其与同期业绩基准收益率的比较图
    (2016年
    02月
    03日至
    2018年
    12月
    31日)

    注:比较基准=65%×中证
    500指数收益率+35%×中债综合全价(总值)指数收益率。


    十三、基金转换
    基金管理人可以根据相关法律法规以及本基金合同的规定决定开办本基金与基金管理人管理的、且由同一注册登记机构办理注
    册登记的其他基金之间的转换业务,基金转换可以收取一定的转换费,相关规则由基金管理人届时根据相关法律法规及本基金
    合同的规定制定并公告,并提前告知基金托管人与相关机构。

    1、基金转换业务的适用范围
    本基金已与本基金管理人旗下基金:东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金(基金代码:580001)、东吴价值成长双动力
    混合型证券投资基金(基金代码:580002)、东吴行业轮动混合型证券投资基金(基金代码:580003)、东吴进取策略灵活配置
    混合型开放式证券投资基金(基金代码:580005)、东吴新经济混合型证券投资基金(基金代码:580006)、东吴安享量化灵活
    配置混合型证券投资基金(基金代码:580007)、东吴新产业精选混合型证券投资基金(基金代码:580008)、东吴中证新兴
    业指数证券投资基金(基金代码:585001)、东吴优信稳健债券型证券投资基金
    A(基金代码:582001)、东吴优信稳健债券型


    证券投资基金
    C(基金代码:582201)、东吴增利债券型证券投资基金
    A(基金代码:582002)、东吴增利债券型证券投资基金
    C(基金代码:582202)、东吴货币市场证券投资基金
    A(基金代码:583001)、东吴货币市场证券投资基金
    B(基金代码:
    583101)、东吴配置优化灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:582003)、东吴多策略灵活配置混合型证券投资基金(基金
    代码:580009)、东吴阿尔法灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:000531)、东吴移动互联灵活配置混合型证券投资基

    A(基金代码:001323)、东吴新趋势价值线灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:001322)

    、东吴国企改革主题灵活配置
    混合型证券投资基金(基金代码:002159)、东吴鼎元双债债券型证券投资基金
    A(基金代码:000958)、东吴鼎元双债债券型
    证券投资基金
    C(基金代码:000959)、东吴安鑫量化灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:002561)、东吴智慧医疗量化
    策略灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:002919)、东吴增鑫宝货币市场基金
    A(基金代码:003588)、东吴增鑫宝货币
    市场基金
    B(基金代码:003589)、东吴优益债券型证券投资基金
    A(基金代码:005144)、东吴优益债券型证券投资基金
    C(基
    金代码:005145)、东吴双三角股票型证券投资基金
    A(基金代码:005209)、东吴双三角股票型证券投资基金
    C(基金代码:
    005210)、东吴悦秀纯债债券型证券投资基金
    A(基金代码:005573)、东吴悦秀纯债债券型证券投资基金
    C(基金代码:
    005574)、东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金(基金代码:006026)的基金转换业务。

    基金管理人今后发行的开放式基金将根据具体情况确定是否适用于基金转换业务,并将另行公告。

    2、开通转换的销售机构
    投资者可通过基金管理人的直销渠道和以下代销机构办理以上基金的基金转换业务:
    交通银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司、苏州银行股份有限公司、
    天相投资顾问有限公司、和讯信息科技有限公司、诺亚正行基金销售有限公司、深圳众禄基金销售股份有限公司、上海天天基
    金销售有限公司、上海好买基金销售有限公司、蚂蚁(杭州)基金销售有限公司、上海长量基金销售有限公司、浙江同花顺
    金销售有限公司、上海利得基金销售有限公司、浙江金观诚基金销售有限公司、宜信普泽(北京)基金销售有限公司、南京苏
    宁基金销售有限公司、北京恒天明泽基金销售有限公司、北京汇成基金销售有限公司、北京晟视天下投资管理有限公司、一路
    财富(北京)信息科技有限公司、北京钱景基金销售有限公司、成都华羿恒信基金销售有限公司、北京加和基金销售有限公司、
    杭州科地瑞富基金销售有限公司、上海万得基金销售有限公司、上海联泰基金销售有限公司、上?;愀痘鹣塾邢薰?、北
    京微动利基金销售有限公司、上?;匣鹣塾邢薰?、大泰金石基金销售有限公司、珠海盈米基金销售有限公司、奕丰基
    金销售有限公司、中民财富管理(上海)有限公司、中信期货有限公司、国泰君安证券股份有限公司、中信建投证券股份有限
    公司、招商证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、申万宏源证券有限公司、兴业证券股份
    有限公司、长江证券股份有限公司、安信证券股份有限公司、西南证券股份有限公司、渤海证券股份有限公司、华泰证券股份
    有限公司、中信证券(山东)有限责任公司、东吴证券股份有限公司、信达证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、广州
    证券股份有限公司、上海证券有限责任公司、国联证券股份有限公司、平安证券股份有限公司、华安证券股份有限公司、国海
    证券股份有限公司、财富证券有限责任公司、东海证券股份有限公司、申万宏源(西部)证券有限公司、中泰证券股份有限公
    司、中航证券有限公司、华福证券有限责任公司、上?;胖と邢拊鹑喂?、华鑫证券有限责任公司、中国中投证券有限责
    任公司、西藏上海快三今天开奖查询证券股份有限公司、国金证券股份有限公司、华宝证券有限责任公司、爱建证券有限责任公司、金惠家
    保险代理有限公司、阳光人寿保险股份有限公司。

    根据业务需要,本基金管理人还将会选择其他销售机构开办此业务并将按有关规定予以公告。


    十四、费用概览
    (一)基金运作相关费用
    1、基金管理人的管理费
    本基金的管理费按前一日基金资产净值的
    1.5%年费率计提。管理费的计算方法如下:
    H=E×1.5%÷当年天数
    H为每日应计提的基金管理费
    E为前一日的基金资产净值
    基金管理费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据,自动在月初
    5个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付,基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等,支付
    日期顺延。费用自动扣划后,基金管理人应进行核对,如发现数据不符,及时联系基金托管人协商解决。



    2、基金托管人的托管费
    本基金的托管费按前一日基金资产净值的
    0.25%的年费率计提。托管费的计算方法如下:
    H=E×0.25%÷当年天数
    H为每日应计提的基金托管费
    E为前一日的基金资产净值
    基金托管费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据,自动在月初
    5个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付,基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等,支付
    日期顺延。费用自动扣划后,基金管理人应进行核对,如发现数据不符,及时联系基金托管人协商解决。

    3、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用;
    4、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费;
    5、基金份额持有人大会费用;
    6、基金的证券、期货交易费用;
    7、基金的银行汇划费用;
    8、基金的相关账户开户费用及维护费用;
    9、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。

    (二)基金销售相关费用
    1、申购费
    本基金的申购费用由申购基金份额的投资者承担,不列入基金财产,主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用。

    具体申购费率如下:
    申购金额
    M(含申购费)申购费率
    M<100万
    1.50%
    100万≤
    M<200万
    1.20%
    200万≤
    M<500万
    0.80%
    500万≤
    M<1000万
    0.30%
    M≥1000万
    1000元/笔


    2、赎回费
    本基金赎回费由赎回人承担,在投资者赎回基金份额时收取。对持续持有期少于
    30日的投资人收取的赎回费全额计入基金财
    产;对持续持有期不少于
    30日但少于
    3个月的投资人收取的赎回费,将不低于赎回费总额的
    75%计入基金财产;对持续持有
    期不少于
    3个月但少于
    6个月的投资人收取的赎回费,并将不低于赎回费总额的
    50%计入基金财产;对持续持有期不少于
    6个
    月的投资人,应当将不低于赎回费总额的
    25%计入基金财产。未计入基金财产的赎回费用于支付登记费和其他必要的手续费。

    赎回费随基金持有时间的增加而递减,费率如下:
    持有时间
    T赎回费率
    T<7日
    1.50%
    7日≤
    T<30日
    0.75%
    30日≤
    T<1年
    0.50%
    1年≤
    T<2年
    0.25%
    T≥2年
    0%


    注:1个月指
    30日,1年指
    365日
    3、基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式,并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露
    办法》的有关规定在指定媒介上公告。




    4、基金管理人可以在不违背法律法规规定及《基金合同》约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划。在基金促销活动期
    间,按相关监管部门要求履行相关手续后,基金管理人可以适当调低基金申购费率。

    (三)基金税收
    本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。


    十五、对招募说明书更新部分的说明
    本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理
    办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及其它有关法律法规的
    要求,本基金管理人对本基金原招募说明书进行了更新,并根据本基金管理人在本基金合同生效后对本基金实施的投资经营活动
    进行了内容补充和更新,主要更新的内容如下:
    1、在“重要提示”中,对相关内容进行了更新。

    2、在“三、基金管理人”中,对相关内容进行了更新。

    3、在“四、基金托管人”中,对相关内容进行了更新。

    4、在“五、相关服务机构”中,对相关内容进行了更新。

    5、在“八、基金份额的申购与赎回”中,对相关内容进行了更新。

    6、在“九、基金的投资”中,对相关内容进行了更新。

    7、在“十、基金的业绩”中,对相关内容进行了更新。

    8、在“二十二、其他应披露事项”中,更新了其他披露事项。


    十六、签署日期
    本基金更新招募说明书于
    2019年
    3月
    18日签署。


    东吴基金管理有限公司
    二零一九年三月十八日


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